Ichimoku Kinkō Hyō to rozbudowany system inwestycyjny stosowany od bardzo długiego czasu w Japonii. W ostatnich latach zaczął on zyskiwać popularność także w innych krajach. Co warto wiedzieć na ten temat i jak wykorzystać system Ichimoku na giełdzie?
Krótka historia systemu Ichimoku
Strategia inwestycyjna Ichimoku Kinkō Hyō (dosłownie „równowaga na pierwszy rzut oka”) ma dość ciekawą historię. Praca, która opisuje jej założenia, została opublikowana w Japonii dopiero pod koniec lat 60. XX wieku, mimo że system był rozwijany jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Za takim stanem rzeczy stoi długi okres testów – przez ponad 20 lat studenci zatrudnieni przez autora tej metody zbierali informacje o wynikach akcji, by opracować najbardziej efektywne narzędzia. Inwestorzy z zachodnich rynków zainteresowali się Ichimoku dopiero na przełomie XX i XXI wieku, mimo że wcześniej strategie tego typu były z powodzeniem stosowane w Azji.
Kluczowe założenia
Głównym założeniem strategii Ichimoku jest pożądanie za trendem wraz z określeniem odpowiedniego momentu zarówno na otwarcie, jak i zamknięcie pozycji. Typowy wykres Ichimoku składa się z pięciu linii i obszaru nazywanego „chmurą”:
- zwrotnej – połowa sumy maksimum i minimum ceny w 9-dniowym okresie;
- standardowej – połowa sumy maksimum i minimum ceny w 26-dniowym okresie;
- opóźnionej – cena zamknięcia „cofnięta” o 26 dni;
- pierwsza linia prowadząca – wyliczana jako połowa sumy linii zwrotnej i standardowej, przeniesiona do przodu o 26 dni;
- druga linia prowadząca – połowa sumy maksimum i minimum dla ostatnich 52 dni, przeniesiona w przód również o 26 dni;
- chmura – obszar pomiędzy 1. a 2. linią prowadzącą, który stanowi jeden z głównych elementów interpretacji wykresów Ichimoku.
Wartości 9, 26 i 52 to standardowe ustawienia Ichimoku. Zostały one wybrane jako odpowiednio półtora tygodnia, miesiąc i dwa miesiące handlu na japońskiej giełdzie, która w momencie opracowywania tej metody była otwarta również w soboty. Z tego względu obecnie często rozważa się także inne wartości, które mają być lepiej dostosowane do zachodnich giełd.
Jak interpretować wykres Ichimoku?
Podobnie jak w przypadku większości innych strategii opartych na analizie wykresów, decydujące znaczenie ma tutaj moment przecięcia poszczególnych linii. Typowe podejście do Ichimoku wyróżnia między innymi następujące sygnały:
- przecięcie linii standardowej przez zwrotną od dołu – sygnał kupna, którego siła zależy od położenia przecięcia wobec chmury:
- ponad chmurą – silny sygnał,
- w chmurze – neutralny sygnał,
- poniżej chmury – słaby sygnał;
- przecięcie linii standardowej przez zwrotną od góry – sygnał sprzedaży, w którym moc jest wyznaczana odwrotnie niż w przypadku sygnału kupna.
Rozbudowane narzędzia analizy technicznej można znaleźć w profesjonalnych platformach inwestycyjnych, takich jak opracowany przez program SaxoTraderGO.
Artykuł powstał przy współpracy z bank Saxo.
